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今回はW.スラットヤーのリスクマネジメントのパラメータについてご紹介します。

W.スラットヤーは、株式、為替、商品、金利先物のエキスパートです。
著書「マーケットの海賊」では、テクニカル分析からマネーマネージメント、デイトレードにまで及ぶ内容を深く説明しており、非常に読み応えがある一冊となっています。

以下に、W.スラットヤーによるリスクマネージメントのパラメータのまとめをご紹介します。

１．月次取引シグナルにしたがって、一つの市場におけるポジションは標準ロットの５０％‐１００％である。標準ポジションは純運用資産の１２％である。

２．仕掛けの際に移動平均線の収斂が起こっている場合、上のパラメータ１に関するポジションは倍増させることができる。パラメータ１によりポジションがない場合には、収斂が生じた場合にのみ標準規模の２５％のポジションを作ることができる。

３．単一の市場のポジションや密接に連動する市場のポジションはその時点の資本の２４％を超えてはならない。

４．総ポジションは、その時点の資本の７２％を超えてはならない。

５．戦術的なトレーディングルールは、シナジー比率が６５％よりも大きくなり、且つ、RARIが＋１０より大きいか－１０％より小さくなるまで続けられる。

W.スラットヤーが説明するRARIとは、合成指数のパーセンテージにその日のROC（変化率）を掛けて算出する独自のリスク調整後リターン指数です。
W.スラットヤーはマネー・マネージメントの重要性について、私掠船船長ウッズ・ロジャーズを例に紹介されています。
戦略・戦術的な規律に次いで、成功するための非常に重要な要素は、健全なマネーマネージメントであると説いています。

多くの成功者は戦術と同等、あるいはそれ以上にマネーマネージメントを重視しています。

リスクを取るにはそれだけの準備と防衛が必要だということですね。

成功するためにはマネーマネージメントの知識も習得する必要があり、習得した知識をトレードに活かす習慣が大切になります。
トレーダーとしての成功習慣を身につける一つの材料として「陳満咲杜と学ぶＦＸ戦略室 メルマガ便」をぜひご活用ください。
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