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先日、利益を守る「はじめの一歩」というタイトルで記事を書きました。

ストップロス・オーダーの重要性は誰でも理解できることですが、それを理解し実践し続けることが如何に難しいことかもよく分かっていることかと思います。

分かっていても同じ誤りを繰り返してしまうのは、それ以上の信頼できる規律を構築できていない可能性があります。曖昧なルールが規律を守りたい自分を余計に迷わせ、苦しめることになるのです。

今回は売買を行うためのルールについて、あるルールを例としてご紹介したいと思います。
◆規律を守るために必要なルールの例◆

ルール１
直近の高値、または過去に形成した高値水準を上回った場合には買いを入れる。

ルール２
過去の安値水準を上回った場合には買いを入れる。

ルール３
過去の高値水準の価格を下回って下落した場合には売りを入れる。

ルール４
直近安値を更新したら売りを入れる。

ルール５
市場が非常に活発で急速な値動きをしている場合、日足・週足・月足で、大引けの価格が過去の高値を上回って引ける、または過去の安値を下回って引けるまでは売買を控える。

ルール６
自分の資本と利益はいつもストップロス・オーダーで防衛しておくべきであり、またストップロス・オーダーは売買を始めた時点で必ず設定する。決して売買を行ってしばらくしてから設定することのないよういする。

ルール７
１回の売買で予定している全資金量の１０％以上の損失は決して被ることのないようにする。また、２回損失で取引を終了した場合は売買数量を減らす。

ルール８
価格が約定最高値水準の５０％の値位置まで下落した場合、５０％水準の直ぐ下にストップロス・オーダーを設定して買いを入れる。売りはその逆となる。

 
上記のルールは価格の高低を用いたトレードルールですが、さまざまなテクニカル指標やデータを用いてルールを構築することがありますが、重要なことは曖昧なルールではなく、綿密な検証を経て何が起きても信用できる堅牢なルールを構築することです。

実弾を投入する前にある一定の期間でバックテストを行い、構築したルールがしっかり機能するかどうかを確認する必要があります。プロが実施するバックテストは、最低でも２ヶ月～３か月の期間、あるいは２００回程度の取引を繰り返して綿密な検証を行います。
信用できる堅牢なルールを構築した場合は一定期間は忠実にルールを実践することを心掛けることが重要だと云えるでしょう。

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fxschool.jp 準備室 & ファンサイト管理人 村石