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米ＣＦＴＣ10月23日発表した統計では、ヘッジファンドらは先週にて米ドルロングポジションを3分の1程度削り、2014年８月以来の低い水準に落としていた。
ＣＦＴＣ、20日までのポジションを集計したところ、ドルのネットロングポジションは46008枚と数え、メキシコ・ペソを含む計８つ外貨に対する総計となる。

同統計、もっとも注目されるが、ヘッジファンドやアセットマネジメント会社らがユーロのロングポジションに傾け、ネットロング超の状況が示されたこと、これは２０１３年初である。具体的には、計10407枚ユーロショートポジションが決済された。

そのほかの主要外貨では、ポンドのネットショートポジションが削られ、豪ドルや円のネットショートポジションが増やされた。

承知のように、22日ドラギ議長の発言を受けユーロは急落した。目先の市況だけみると、ヘッジファンドやアセットマネジメント会社らの計算が裏目に出た模様。ＦＲＢが利上げに踏み切れず、金利先物市場の動向が来年まで利上げが後ずれする確率を示したことがもっとも大きな背景だと見られるが、ドラギ議長の「超ハト派」姿勢が市場関係者らにとってやや想定外であったことも推測される。

但し、ＥＣＢ政策推進、「言うのは易く行うは難し」とされ、深謀遠慮、用意周到とされるウォール街連中の判断、今回が敗北したと判断するには時期尚早だ。通貨先物市場の動向、所謂プロらのロジックやストラテジーを反映してきただけに、ユーロネット状況の逆転、単純に一時な気まぐれと思わないから、これから注意深くフォローしていく価値が大きい。ウォール街の表と本音、見極めるべき時期である。

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陳 満咲杜